Die Schweizer Banken sind von der FINMA verpflichtet, täglich ihr Value-at-Risk-Modell (VaR) zu berechnen. Das VaR-Modell dient zur Messung des Verlustrisikos einer Bank über einen bestimmten Zeitraum und wird in der Regel mittels Monte-Carlo-Simulation berechnet. Dies erfordert viel Rechenleistung und Energie, was zu einer grossen Menge an Wärme führt, die von Hochleistungscomputern erzeugt wird.
Die Schweizer Banken sehen sich zunehmenden Druck ausgesetzt, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele (ESG) zu erfüllen. Am 1.1.2024 tritt die "Verordnung über die Berichterstattung über Klimabelange" ein, bei welcher auch Banken beschreiben müssen, welche Reduktionsziele das Unternehmen bezüglich seiner direkten und indirekten Treibhausgasemissionen setzt und wie es diese umzusetzen plant.
Das Synergiepotenzial liegt in der Verbindung beider Auflagen.
Durch die Auslagerung der VaR-Berechnungen in ein K51 Green Computing Center wird die Wärme der Hochleistungscomputer der Bank als fossilfreie Wärme dem Gewächshaus, dem Hotel oder einer Industrieanlage weiterverkauft. Die Bank senkt ihren CO2-Fussabdruck und spart mindestens 30% ihrer Energiekosten.
So können Banken aktiv an der Dekarbonisierung ihres Geschäftsbetriebs mitwirken und gleichzeitig ihre regulatorischen Anforderungen an den täglichen Rechenleistungsbedarf für ihre VAR-Modellberechnungen erfüllen.
Strategisch als führende Bank in den Bereichen grüne Finanzen und Nachhaltigkeit positionieren.
Weniger Strombedarf für die Kühlung und die Wärme wird weiterverkauft.
Die VaR verarbeitet keine Kundendaten
und kann ausgelagert werden.
CO2-Fussabdruck erheblich verringern und ihren Übergang zu einem ökologisch nachhaltigen Unternehmen beschleunigen.
Jede kWh Strom für Rechenleistung spart 0,2 kg CO2.
Reduzierung des Kühlungsbedarf in den bestehenden Rechenzentren.
